使用 Mosek + Cvxpy 捕获超时异常

Question

我们正在使用 Cvxpy 和 Mosek 解决我们的大规模 MI 优化问题。

经常发生 Mosek 消耗比我们规定的两小时超时更长的运行时间。

有没有办法系统地捕获那些超时异常？

最小可重现示例：

import cvxpy as cp
import numpy as np
import mosek

m = 15
n = 10
np.random.seed(1)
s0 = np.random.randn(m)
lamb0 = np.maximum(-s0, 0)
s0 = np.maximum(s0, 0)
x0 = np.random.randn(n)
A = np.random.randn(m, n)
b = A @ x0 + s0
c = -A.T @ lamb0

# Define and solve the CVXPY problem.
x = cp.Variable(n)
prob = cp.Problem(cp.Minimize(c.T@x),
                 [A @ x <= b])
# try:
prob.solve(cp.MOSEK, mosek_params={mosek.dparam.optimizer_max_time: 0.01})   # set verbose=True (to see actual error in solver logs)
# except Timeout exception
#     print('Timeout occured')

print(prob.value)

def execute_other_important_stuff():
    print("Hello world")

execute_other_important_stuff()  # Not executed currently

Answer 1

我不确定这是否是 Cvxpy 的问题。

然而，一般的评论是 Mosek 无法连续检查时间限制，因此它很可能会随着时间的推移而过去。

例如，对于 SDP，它必须计算一个可能很大的矩阵的特征值，并且在完成之前无法检查时间限制。

Answer 2

我没有其他见解（除了 ErlingMOSEK suggested) on why it happened, but you can use signals 库强制 .solve 方法停止。

这是一种独立的方法，可确保您可以在任何时候明智地停止该功能。请参阅 Timeout a function call

中的示例

Answer 3

当 MOSEK 由于超时而终止时，永远不会有任何异常 - 您设置了超时，因此在该点终止是正常情况，而不是异常情况。我不确定您指的是什么“错误”。

如果你的意思是

Cannot unpack invalid solution: Solution(status=UNKNOWN

那么它与超时本身无关，而是与没有可用解决方案的事实有关（但是，唯一可用的“解决方案”具有 UNKNOWN 状态），CVXPY 通过抛出异常来处理此问题。所以问题是，在这 2 个小时之后，是否找到了解决问题的方法？如果是，则应该毫无问题地退回。如果没有，您可能会看到上面的内容，我猜唯一的方法是捕捉 ValueError CVXPY 恰好抛出。

如果您使用的是本机 Mosek 界面，那么您可以找出它因各种响应代码而终止的原因，但我 CVXPY 不会传播它们。

使用 Mosek + Cvxpy 捕获超时异常

Capture timeout exception with Mosek + Cvxpy

mosek

cvxpy