R 和 Matlab 中的 GARCH 模型规范

Question

我想在 R 中进行 GARCH 建模，为此我需要将 Matlab 代码翻译成 R。我尝试了不同的包，例如rugarch。但是，我无法在 R 中找出与 Matlab 中的等效的正确规范。

Matlab代码如下：

spec = garchset('C',0,'K',0.0001,'GARCH',0.9,'ARCH',0.05,'Display','off');
[Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma] = garchfit(spec,data);

有人能告诉我如何将它放入 R 中吗？

Answer 1

题中的两行Matlab代码可以通过rugarch包翻译成R。首先，均值模型设置为没有 AR 和 MA 部分，因此它只是一个常数。其次，方差模型是标准GARCH（sGARCH），有一个GARCH和一个ARCH组件。由于在提供的 Matlab 代码中所有参数都是固定的，因此需要包含 fixed.pars 命令。这里，mu、alpha1、beta1和omega分别是ARCH参数、GARCH参数和方差模型截距的无条件均值的值。

install.packages("rugarch")
require(rugarch)
spec <- ugarchspec(mean.model=list(armaOrder=c(0,0)),
        variance.model=list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)), 
        fixed.pars=list(mu = 0, alpha1=0.05, beta1 = 0.9, omega = 0.0001))

garch_fit <- ugarchfilter(spec = spec, data = data)

[Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma] 中包含的信息可以通过将以下函数应用于 garch_fit 来找到，例如residuals(garch_fit, standardize = FALSE) 提取非标准化残差。

coef: 提取系数。
fitted：提取过滤后的值。
infocriteria：计算和returns各种信息标准。
可能性：提取可能性。
residuals：提取残差。可选的逻辑参数标准化（默认为 FALSE）允许提取标准化残差

可以在 rugarch package manual guide.

中找到更详细的信息

R 和 Matlab 中的 GARCH 模型规范

GARCH model specification in R and Matlab

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