R：操纵日期列并将非纽约证券交易所交易日期更正为最近的交易日期

Question

我有一组股票和事件公布日期（showdate）数据，我在我的数据中寻找该日期前后每只股票的价格。

我想检查 +/-1 天（测试日期）的价格，看看是否有任何价格变化。所以

df%>%
 mutate(testdate=ymd(showdate)+days(1))

但是当我加入 table 以测试日期搜索价格信息时，问题是 +/-1 天操纵后的测试日期可能不是纽约证券交易所的交易日，可能是周末、节假日或该日股票退市

问题，我如何操作 showdate 列 +/-1 以保留最正确的日期，而如果计算的日期落在周末或非交易日，它会更改为之前最接近的日期.例如，如果某个特定 row/stock 的 +1 日是星期日，我希望将日期更改为星期五。

我不介意先做 +1 天，然后在下一批做 -1 天。这个想法将扩展到调查 +20、-20 天等......

您的演出日期示例集：

> dput(t)
structure(c(18857, 18368, 17487, 17248, 16934, 17081, 17000, 
16994, 16993, 16917, 16910, 18822, 18456, 18194, 16959, 17805, 
17757, 17511, 17178, 18883, 18858, 18842, 18837, 18836, 18835, 
18831, 18821, 18815, 18814, 18808, 18800, 18795, 18792, 18773, 
18752, 18745, 18744, 18740, 18738, 18731, 18722, 18717, 18662, 
18661, 18659, 18649, 18648, 18647, 18646, 18642, 18618, 18611, 
18597, 18596, 18589, 18577, 18576, 18575, 18570, 18565, 18562, 
18561, 18558, 18556, 18555, 18548, 18547, 18542, 18528, 18519, 
18514, 18498, 18494, 18492, 18486, 18480, 18473, 18472, 18470, 
18466), class = c("IDate", "Date"))

Answer 1

您可以为此使用 RQuantLib 库。运行 install.packages("RQuantLib") 安装它，然后你可以试试这个：

library(RQuantLib)
library(dplyr)
library(lubridate)

showdate <- structure(c(18857, 18368, 17487, 17248, 16934, 17081, 17000, 
            16994, 16993, 16917, 16910, 18822, 18456, 18194, 16959, 17805, 
            17757, 17511, 17178, 18883, 18858, 18842, 18837, 18836, 18835, 
            18831, 18821, 18815, 18814, 18808, 18800, 18795, 18792, 18773, 
            18752, 18745, 18744, 18740, 18738, 18731, 18722, 18717, 18662, 
            18661, 18659, 18649, 18648, 18647, 18646, 18642, 18618, 18611, 
            18597, 18596, 18589, 18577, 18576, 18575, 18570, 18565, 18562, 
            18561, 18558, 18556, 18555, 18548, 18547, 18542, 18528, 18519, 
            18514, 18498, 18494, 18492, 18486, 18480, 18473, 18472, 18470, 
            18466), class = c("IDate", "Date"))

df <- tibble(my_date = showdate) %>% 
  mutate(testdate = adjust(
    calendar = "UnitedStates/NYSE",
    dates = ymd(showdate)+days(1)
  ))

这给出了一个数据框，其列 testdate 是第二天，或者如果是非交易日，则为下一个交易日。例如 2017-11-18 是星期六，因此将其移至 2017-11-20：

# A tibble: 80 x 2
   my_date    testdate  
   <date>     <date>    
 1 2021-08-18 2021-08-19
 2 2020-04-16 2020-04-17
 3 2017-11-17 2017-11-20
 4 2017-03-23 2017-03-24
 5 2016-05-13 2016-05-16
 6 2016-10-07 2016-10-10
 7 2016-07-18 2016-07-19
 8 2016-07-12 2016-07-13
 9 2016-07-11 2016-07-12
10 2016-04-26 2016-04-27
# ... with 70 more rows

R：操纵日期列并将非纽约证券交易所交易日期更正为最近的交易日期

R: manipulate date column and correct Non-NYSE trading date to the closest trading date

r

date

datetime

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