在 R 中合并许多不同 XTS 对象的列表

Question

我有 3 个大型 XTS 对象列表：“SMA”； “L”、“丸子”。快速查看它的外观：

> names(Marubozu)
 [1] "TSLA"  "AAPL"  "NTES"  "GOOGL" "ASML"  "GOOG"  "NFLX"  "ADBE"  "AMZN"  "MSFT"  "ADI"   "FB"   
> names(SMA)
 [1] "TSLA"  "AAPL"  "NTES"  "GOOGL" "ASML"  "GOOG"  "NFLX"  "ADBE"  "AMZN"  "MSFT"  "ADI"   "FB"   
> names(L)
 [1] "TSLA"  "AAPL"  "NTES"  "GOOGL" "ASML"  "GOOG"  "NFLX"  "ADBE"  "AMZN"  "MSFT"  "ADI"   "FB"

> head(Marubozu$AAPL, n = 2)
           WhiteMarubozu BlackMarubozu
2000-01-03         FALSE         FALSE
2000-01-04         FALSE         FALSE
> head(SMA$AAPL, n = 2)
           UpTrend NoTrend DownTrend Trend
2000-01-03      NA      NA        NA    NA
2000-01-04      NA      NA        NA    NA
> head(L$AAPL, n =2)
           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2000-01-03  0.936384  1.004464 0.907924   0.999442   535796800      0.856887
2000-01-04  0.966518  0.987723 0.903460   0.915179   512377600      0.784643

我想合并该列表中相应的 XTS 对象，以便创建一个大列表。例如，New_List$AAPL 的输出为：

AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted WhiteMarubozu BlackMarubozu UpTrend NoTrend DownTrend Trend
2000-01-03  0.936384  1.004464 0.907924   0.999442   535796800      0.856887             0             0      NA      NA        NA    NA
2000-01-04  0.966518  0.987723 0.903460   0.915179   512377600      0.784643             0             0      NA      NA        NA    NA

我尝试创建一个列表列表并将其合并，但没有成功。在这里你可以看到：

#That works for a single ticker AAPL      
full <- merge.xts(L$AAPL, Marubozu$AAPL, SMA$AAPL)

#This doesn't work
out3 <- Map(function(x) {full$x <- merge.xts(lista[[1]]$x, lista[[2]]$x)}, lista)

我想这只是一些简单的两行代码，但无法真正找到解决方案，感谢您的任何回复！

Answer 1

这是一个小函数 u()，它将 xts-index 绑定到 xts 对象并转换为 'data.frame'.

u <- function(x) cbind.data.frame(index=index(x), unclass(x))

为了测试它，我们使用 xts 附带的 sample_matrix 创建了一些数据。我们将前两列和后两列拆分为两个具有相同索引的单独 xts 对象。

library(xts)
data(sample_matrix)
sample.xts <- as.xts(sample_matrix, descr='my new xts object')

S1 <- as.xts(sample_matrix[,1:2])  ##
S2 <- as.xts(sample_matrix[,3:4])

现在我们可以轻松地应用 merge 并从中创建一个新的 xts 对象。

res <- merge(u(S1), u(S2)) |>
  (\(x) xts(x[-1], x$index, descr='my new xts object'))()

class(res)
# [1] "xts" "zoo"

stopifnot(all.equal(res, sample.xts))  ## proof

Answer 2

我们可以用 Map 来做到这一点——因为 list 和 xts 元素具有相同顺序的相同代码，只需使用 Map 而不是创建一个list 个 list 个

library(xts)
out <- Map(merge.xts, L, Marubozu, SMA)

在 R 中合并许多不同 XTS 对象的列表

Merging many lists of different XTS objects in R

r

merge

xts