Quantlib：如何将预测曲线添加到现有索引
Quantlib: how to add forecast curve to existing index
我正在使用 python QL，并且有一个重新定价掉期对冲的代码。
对冲有一个共同的对冲指数，预先声明（比如 EURIBOR3M）。
每个对冲在其开始时以及“现在”（无论现在是什么）都被重新定价。
该指数也将有一些定价，因为在“现在”日期的对冲将具有固定的当前期间。
现在，我可以在每次重新定价时创建一个新的索引实例，设置定价，然后 link 将其添加到其索引预测曲线。
或者是否有更简单的方法，只创建一次对冲指数，然后根据需要将其重新 link 到预测曲线？那将如何（假设它甚至可能）处理固定装置？我假设它会忽略未来的定盘价（即，如果我有 2021 年 11 月 1 日的定盘价，但 2020 年 1 月 3 日的价值，2021 年 11 月的定盘价将来自预测曲线）- 对吗？
干杯，
VE
您可以将索引创建为
forecast_handle = ql.RelinkableYielTermStructureHandle()
hedge_index = ql.Euribor3M(forecast_handle)
在此之后，当您想要使用新的预测曲线时 curve 您将 运行
forecast_handle.linkTo(curve)
指数将开始使用它进行预测。
正如您正确假设的那样，您可以添加一次修复，并且仅当它们在当前评估日期的过去时才会被使用。
我正在使用 python QL，并且有一个重新定价掉期对冲的代码。
对冲有一个共同的对冲指数，预先声明（比如 EURIBOR3M）。
每个对冲在其开始时以及“现在”（无论现在是什么）都被重新定价。
该指数也将有一些定价，因为在“现在”日期的对冲将具有固定的当前期间。
现在，我可以在每次重新定价时创建一个新的索引实例，设置定价，然后 link 将其添加到其索引预测曲线。
或者是否有更简单的方法，只创建一次对冲指数，然后根据需要将其重新 link 到预测曲线？那将如何（假设它甚至可能）处理固定装置？我假设它会忽略未来的定盘价（即，如果我有 2021 年 11 月 1 日的定盘价，但 2020 年 1 月 3 日的价值，2021 年 11 月的定盘价将来自预测曲线）- 对吗？
干杯， VE
您可以将索引创建为
forecast_handle = ql.RelinkableYielTermStructureHandle()
hedge_index = ql.Euribor3M(forecast_handle)
在此之后，当您想要使用新的预测曲线时 curve 您将 运行
forecast_handle.linkTo(curve)
指数将开始使用它进行预测。
正如您正确假设的那样，您可以添加一次修复，并且仅当它们在当前评估日期的过去时才会被使用。