如何使用 SAMPLE BY 在 QuestDB 中聚合开盘价和收盘价

Question

我正在做一个价格数据项目，试图存储 OHLC 1 分钟的数据，然后在不同的时间间隔内对其进行采样。我决定尝试使用 QuestDB，因为它具有整洁的时间序列功能，例如 SAMPLE BY 但我运行撞墙了。

我想使用 SAMPLE BY 来查询我的数据，它看起来像这样：

timestamp	open	high	low	close
"2021-09-10T19:43:21.657672Z"	2.0	4.0	1.0	3.0
"2021-09-15T06:12:42.267416Z"	3.0	6.0	3.0	6.0

例如，对于同一个月的上面两行，我想运行 SAMPLE BY 1M 并汇总该月的值。

对于高值和低值，聚合函数是 min(low) 和 max(high)，但我不知道如何处理开盘价和收盘价。

我尝试过改造 this approach，但没有出现以下错误：

with ohlc as ( 
    select row_number() over (
        partition by cast(cast(timestamp as float) / 1000000 / 60 / 60 / 24 / 7 / 4.34524 as int)
        order by timestamp
    ), open, high, low, close, timestamp
    from eurusd
) 
select max(high) high,
    min(low) low,
    min(case when rn_asc = 1 then [open] end) as open
from ohlc

我遇到的一些错误：

添加第二个 row_number() over [...] order by timestamp desc 失败并出现语法错误。如果我删除 desc 它会起作用，所以我只是完全删除了该列，因为它与第一列相同。
末尾的 SAMPLE BY 和 GROUP BY 都无法处理“基本查询不提供专用的 TIMESTAMP 列”和“按表达式分组不匹配语句中的任何内容 select”错误, 分别.
QuestDB 识别 CASE WHEN THEN，但如果我在 THEN 部分生成一个列名，它就无法工作，没有错误消息。

我目前在查看 QuestDB 教程、SO 问题和 GitHub 问题时遇到了这个问题，因为这似乎是一个常见的操作，特别是因为他们写了很多价格时间序列数据教程，但 none 解决了这个问题。

我想知道是否有人遇到过这个问题并且有解决办法？谢谢！

Answer 1

打开和关闭将是first()和last()。

select max(high) high,
    min(low) low,
    first(open) as open,
    last(close) as close
from ohlc
SAMPLE BY 1M

如何使用 SAMPLE BY 在 QuestDB 中聚合开盘价和收盘价

How do I aggregate open and close values in QuestDB using SAMPLE BY

aggregate-functions

ohlc

questdb