如何获取GEKKO中约束的对偶值？

Question

我找遍了整个互联网，还没有找到任何解决方案。

我的问题是凸非线性规划。对于大多数凸求解器，它是命令

constraint.dual

获得对偶值。我可以在 Gekko 中获得双重价值吗？

Answer 1

对偶值也称为拉格朗日乘数。使用局部求解 m=GEKKO(remote=False) 设置 m.options.DIAGLEVEL=2 以访问对偶变量。

lam = np.loadtxt(m.path + '/apm_lam.txt')

这是一个测试脚本。

from gekko import GEKKO    
import numpy as np
m = GEKKO(remote=False)

#initialize variables
xi = [1,5,5,1]
x1,x2,x3,x4 = [m.Var(xi[i],lb=1,ub=5) for i in range(4)]

m.Equation(x1*x2*x3*x4>=25)
m.Equation(x1**2+x2**2+x3**2+x4**2==40)

m.Obj(x1*x4*(x1+x2+x3)+x3)

m.options.DIAGLEVEL=2

m.solve(disp=False)

print('')
print('Results')
print('x1: ' + str(x1.value))
print('x2: ' + str(x2.value))
print('x3: ' + str(x3.value))
print('x4: ' + str(x4.value))

print('Lagrange multipliers')
lam = np.loadtxt(m.path + '/apm_lam.txt')
print(lam)

这会产生结果：

Results
x1: [1.000000057]
x2: [4.74299963]
x3: [3.8211500283]
x4: [1.3794081795]
Lagrange multipliers
[-0.55227642  0.16143862]

有一个类似的问题有其他评论。重要的观察之一是一些求解器 return 拉格朗日乘数，而其他求解器不报告它们。例如，求解器 m.options.SOLVER=2 (BPOPT) 和 m.options.SOLVER=3 (IPOPT) return 双变量，而其他 m.options.SOLVER=1 (APOPT) 目前不 return 它们。

如何获取GEKKO中约束的对偶值？

How to get the dual value of the constraint in GEKKO?

gekko