创建时间序列的移动方差向量

Question

我正在尝试创建一个时间序列的 50 个交易日方差向量。使用以下 for 循环（这对平均值很好用）我得到一个“NULL”向量：

for(i in 1:1742){
  TSLA$mean50[i] = mean(TSLA$rendimenti[i:i+49])
}

for(i in 1:1742){
  TSLA$var50[i] = as.numeric(var(TSLA$rendimenti[i:i+49]))
}

This is what my XTS data looks like

出于某些原因，如果我手动添加值（通过将索引 i 替换为特定值），代码将完全正常工作。

Answer 1

for(i in 1:1742){
  TSLA$mean50[i] = mean(TSLA$rendimenti[i:(i+49)])
}

for(i in 1:1742){
  TSLA$var50[i] = as.numeric(var(TSLA$rendimenti[i:(i+49)]))
}

创建时间序列的移动方差向量

Creating a vector of mobile variances of a time series

r

vector

time-series