将股票市场数据转换为时间序列的问题

Question

我有以下使用此代码导入的数据集

SP <- read.csv("https://www.six-group.com/exchanges/downloads/indexdata/hnsidpr.csv",sep = ";", skip = 4)

DATE Close Close.1 Close.2 Close.3 Close.4 Close.5 Close.6 Close.7 1 18.02.2022 172.22 1000 3829.77 1955.40 4001.37 2014.01 1280.79 1011.82 2 17.02.2022 173.20 1000 3878.00 1983.29 3988.02 2030.51 1310.90 1004.82 3 16.02.2022 174.76 1000 3889.62 2003.20 3996.80 2052.73 1330.41 1007.40 4 15.02.2022 174.69 1000 3866.08 2007.90 4015.36 2040.00 1338.31 1008.88 5 14.02.2022 172.45 1000 3780.49 1963.68 3986.77 2008.06 1306.15 1009.98 6 11.02.2022 175.46 1000 3878.86 2003.43 4048.14 2036.01 1338.99 1013.67 7 10.02.2022 176.61 1000 3909.47 2036.39 4022.47 2065.25 1360.41 1005.19 8 09.02.2022 177.12 1000 3877.06 2030.96 4051.55 2069.34 1353.31 1004.45 9 08.02.2022 174.02 1000 3842.08 1991.77 3990.61 2030.26 1325.81 1002.24 10 07.02.2022 174.89 1000 3951.79 2013.80 4025.02 2038.04 1314.56 995.97

我需要将其转换为时间序列以获得正常 return。我用了两个代码。

SP <- xts(SP, order.by = dmy(SP[1]))

我得到了时间序列数据集，但我有两次日期列。

有了这个 SP<- xts(SP, order.by = SP[1])

我收到错误 order.by 需要一个适当的基于时间的对象

有人可以帮助我。谢谢

Answer 1

使用read.zoo创建动物园系列，然后将其转换为xts。

library(xts)
u <- "https://www.six-group.com/exchanges/downloads/indexdata/hnsidpr.csv"
z <- read.zoo(u, header = TRUE, sep = ";", skip = 4, format = "%d.%m.%Y")
x <- as.xts(z)

将股票市场数据转换为时间序列的问题

Problem converting stock market data to time series

time

r

time-series

dataframe

stock