在时间序列的每个向量上滚动应用不同的滚动 window

Question

假设您有 3 个不同大小的时间序列向量：

xdate = seq(as.Date("2010/1/1"), by = "day", length.out = 2789)
ydate = seq(as.Date("2010/1/1"), by = "day", length.out = 1289)
zdate = seq(as.Date("2010/1/1"), by = "day", length.out = 2245)
xf = as.factor(rep("x",2789))
yf = as.factor(rep("y",1289))
zf = as.factor(rep("z",2245))
x = rnorm(2789)
y = rnorm(1289)
z = rnorm(2245)
date = c(xdate,ydate,zdate)
value = c(x,y,z)
fact = c(xf,yf,zf)

library(tidyverse)
library(quantmod)
dat = tibble(date = as.Date(date),fact,value);head(dat)

结果：

# A tibble: 6 x 3
  date       fact   value
  <date>     <fct>  <dbl>
1 2010-01-01 x      1.15 
2 2010-01-02 x     -0.830
3 2010-01-03 x     -1.93 
4 2010-01-04 x     -0.957
5 2010-01-05 x     -0.174
6 2010-01-06 x      0.288

现在您看到的每个时间序列都有不同的长度。我想在 R 中使用不同滚动 windows 的 rollapply 函数滚动计算。滚动window必须是每个向量的大小减去252。

YEAR = 252
dat%>%
  group_by(fact)%>%
  summarise(ROLL=n()-YEAR)
# A tibble: 3 x 2
  fact   ROLL
  <fct> <dbl>
1 x      2537
2 y      1037
3 z      1993

我想问的是，x 的滚动 window 是 2537，y 1037 和 z 1993。

是否可以在包含 rollapply 函数的 dplyr 管道中以某种方式组合？

单独地，如果我在每个矢量上进行每个滚动 window 很容易，但想象一下，如果我有 200 个矢量，那将很困难。

有帮助吗？

Answer 1

1) 转换为广式动物园对象 z，然后转换为动物园对象列表 L，每列 z 一个，对 L 的每个组件应用 rollfun，创建一个动物园对象列表，然后合并回宽格式动物园对象 zroll 并使用它或选择转换为长格式数据框 droll。

library(zoo)

z <- read.zoo(dat, split = "fact")
L <- as.list(z)

rollfun <- function(x) rollapplyr(x, length(na.omit(x)) - 252, mean)
zroll <- do.call("merge", Map(rollfun, L))
droll <- fortify.zoo(zroll, melt = TRUE)

2)这也可以表示为rollfun来自上方的管道

droll2 <- dat |>
  read.zoo(split = "fact") |>
  as.list() |>
  Map(f = rollfun) |>
  do.call(what = "merge") |>
  fortify.zoo(melt = TRUE)

3) 与 dplyr

library(dplyr, exclude = c("lag", "filter"))
library(zoo)

dat %>%
 group_by(fact) %>%
 mutate(roll = rollapplyr(value, n() - 252, mean, fill = NA)) %>%
 ungroup

在时间序列的每个向量上滚动应用不同的滚动 window

Rollapply with different rolling window on each vector of time series

r

dplyr

rollapply