Stata 中的偏度

Question

我尝试了很多不同的 sktest 组合，遗憾的是没有任何效果。

我几乎可以肯定 sktest 会与 by 组合一起使用，但事实并非如此。

问题是：我有二进制数据 gender（男 0 和女 1），我想测量变量 [= 中每个（男和女）returns 的偏度14=]。能给个建议吗？

我希望得到类似于运行例如by gender: summarize returns

Answer 1

不同的问题在这里捆绑在一起。

测试

如果你想运行 sktest不同的组，你可以重复命令

 sysuse auto, clear 
 sktest price if foreign == 1 
 sktest price if foreign == 0

或者编写您自己的包装程序来执行相同的操作。 sktest 本质上显示 P-values 但没有汇总措施。

或者做这样的事情：

 preserve 
 statsby , by(foreign) : sktest price
 list
 restore

正在测量

如果您想查看 (moment-based) 个偏度度量，您可以重复 summarize

 bysort foreign: summarize price, detail

SSC 上已经提供了更具选择性的包装器。

 moments price, by(foreign) 

  ----------------------------------------------------------------------
      Group |          n        mean          SD    skewness    kurtosis
  ----------+-----------------------------------------------------------
   Domestic |         52    6072.423    3097.104       1.778       5.090
    Foreign |         22    6384.682    2621.915       1.215       3.555
  ----------------------------------------------------------------------

。警告

Stata 使用一个估计量 moment-based 偏度。还有其他的。
衡量偏度的方法有很多种。 this paper 第 7 节中提到的其他人不是完整列表；也许最重要的遗漏是 L-skewness（参见 SSC 的 lmoments）。

Stata 中的偏度

Skewness in Stata

stata