将 R 中的 NA 替换为当前的 rollapply 值

Question

我有一个来自 Tesla 的 10 年数据集 returns（2 天差异百分比）

tsla <- quantmod::getSymbols("TSLA", from = base::as.Date("2011-01-01"), to = base::as.Date("2022-01-31"), auto.assign = F)
tsla = as_tibble(tsla)
head(tsla)

我还有一个感兴趣的功能：


alpha = 0.01
garnor = function(x){
  require(fGarch)
  t = length(x)
  fit = garchFit(~garch(1,1),data=x,trace=F,cond.dist="norm")
  m = fit@fitted
  cv = fit@sigma.t
  var = m+cv*qnorm(1-alpha)
  return(var[t])
}

现在我想以一种棘手的方式回溯测试函数：回顾期将是前 252 次交易 days.And 然后每个月（即 21 天）我想评估 risk.Which 表示风险将保持 21 天 same.But rollapply 函数输出 NA.I 想要用以前的值替换 NA，然后绘制 y 值（y 列）和返回值（一个图中的后栏）。

d = tsla%>%
  dplyr::select(TSLA.Adjusted)%>%
  dplyr::mutate(Close = TSLA.Adjusted)%>%
  dplyr::mutate(y = as.numeric((Close - dplyr::lag(Close, 2)) / Close))%>%
  dplyr::select(Close,y)%>%
  tidyr::drop_na()%>%
  dplyr::mutate(back = zoo::rollapplyr(y,width = 252,FUN = garnor,by = 21,fill=NA))

例如输出如下所示：

252  5.54 -0.0307    0.0927
253  5.42 -0.0354   NA     
254  5.38 -0.0297   NA     
255  5.45  0.00477  NA     
256  5.52  0.0257   NA     
257  5.65  0.0347   NA     
258  5.65  0.0223   NA     
259  4.56 -0.239    NA     
260  5.32 -0.0620   NA     
261  5.36  0.150    NA     
262  5.35  0.00598  NA     
263  5.32 -0.00789  NA     
264  5.35  0.000374 NA     
265  5.48  0.0299   NA     
266  5.59  0.0429   NA     
267  5.79  0.0525   NA     
268  5.87  0.0464   NA     
269  5.91  0.0213   NA     
270  5.81 -0.00894  NA     
271  5.92  0.000338 NA     
272  6.05  0.0390   NA     
273  6.23  0.0504    0.104 
274  6.36  0.0487   NA     
275  6.32  0.0142   NA     
276  6.39  0.00407  NA     
277  6.52  0.0301   NA     
278  6.22 -0.0267   NA     
279  6.30 -0.0346   NA     
280  6.63  0.0624   NA     
281  6.72  0.0628   NA     
282  6.84  0.0295   NA     
283  6.99  0.0392   NA     
284  6.9   0.00928  NA     
285  6.84 -0.0219   NA     
286  6.91  0.000869 NA     
287  6.75 -0.0139   NA     
288  6.72 -0.0271   NA     
289  6.76  0.00177  NA     
290  6.68 -0.00629  NA     
291  6.88  0.0174   NA     
292  6.81  0.0185   NA     
293  6.75 -0.0190   NA     
294  6.62 -0.0281    0.0950
295  6.62 -0.0196   NA     
296  6.61 -0.00121  NA     
297  6.95  0.0466   NA     
298  7.20  0.0816   NA     
299  7.22  0.0374   NA     
300  7.06 -0.0204   NA

理想情况下，我希望（例如）重复值 0.0927 直到下一个值 0.104 occurs.And 后者以相同的方式（模式）重复。我该如何替换？

然后把它们画在一起？

Answer 1

使用 na.locf0 表示最后一次出现结转。下面我们简化了代码。如果您想要单独的面板，请省略 facet = NULL。下面的代码不使用 dplyr，所以如果你没有加载 dplyr，你可以只写 lag 代替 stats::lag。（dplyr 用它自己的不兼容版本破坏了 R 的滞后。）

library(quantmod)
library(fGarch)
library(ggplot2)

garnor <- function(x, alpha = 0.01) {
  t <- length(x)
  fit <- garchFit(~ garch(1,1), data = x, trace = FALSE, cond.dist = "norm")
  m <- fit@fitted
  cv <- fit@sigma.t
  var <- m+cv*qnorm(1-alpha)
  var[t]
}

getSymbols("TSLA", from = "2011-01-01", to = "2022-01-31")
adj <- Ad(TSLA)
y <- na.omit(1 - stats::lag(adj, 2) / adj)
back <- na.locf0(rollapplyr(y, 252, by = 21, garnor))
names(back) <- "Back"
autoplot(cbind(y, back), facets = NULL)

将 R 中的 NA 替换为当前的 rollapply 值

Replace NA's in R with the current rollapply value

r

dplyr

rollapply