将 tibble 转换为 xts 以使用 performanceanalytics 包进行分析

Question

我有一个带有日期和 return 列的标题，如下所示：

> head(return_series)
# A tibble: 6 x 2
  date      return
  <chr>      <dbl>
1 2002-01  0.0292 
2 2002-02  0.0439 
3 2002-03  0.0240 
4 2002-04  0.00585
5 2002-05 -0.0169 
6 2002-06 -0.0686

我首先使用以下代码将日期添加到日期列：

return_series$date <- as.Date(as.yearmon(return_series$date))

# A tibble: 6 x 2
  date         return
  <date>        <dbl>
1 2002-01-01  0.0292 
2 2002-02-01  0.0439 
3 2002-03-01  0.0240 
4 2002-04-01  0.00585
5 2002-05-01 -0.0169 
6 2002-06-01 -0.0686

我的目标是将 return_series tibble 转换为 xts 数据，以将其用于 PerformanceAnalytics 包的进一步分析。但是当我使用命令 as.xts 时，我收到以下错误：

Error in as.POSIXlt.character(x, tz, ...) : 
  character string is not in a standard unambiguous format

如何将格式更改为 xts，或者是否有其他方法可以使用 PerformanceAnalytics 包而不是转换为 xts？

非常感谢您的帮助！

Answer 1

您需要更严格地遵循 xts 文档：

> tb <- as_tibble(data.frame(date=as.Date("2002-01-01") + (0:5)*30, 
+                            return=rnorm(6)))
> tb
# A tibble: 6 × 2
  date       return
  <date>      <dbl>
1 2002-01-01  0.223
2 2002-01-31 -0.352
3 2002-03-02  0.149
4 2002-04-01  1.42 
5 2002-05-01 -1.04 
6 2002-05-31  0.507
> 
> x <- xts(tb[,-1], order.by=as.POSIXct(tb[[1]]))
> x
                       return
2001-12-31 18:00:00  0.222619
2002-01-30 18:00:00 -0.352288
2002-03-01 18:00:00  0.149319
2002-03-31 18:00:00  1.421967
2002-04-30 19:00:00 -1.035087
2002-05-30 19:00:00  0.507046
>

xts 对象更喜欢 POSIXct 日期时间对象，您可以从 Date 对象转换该对象。对于 (closely-related) zoo 对象，您可以保留 Date.

将 tibble 转换为 xts 以使用 performanceanalytics 包进行分析

Convert tibble to xts for analysis with performanceanalytics package

r

xts

performanceanalytics