R 中的 ARIMA 模型 - 数据训练营练习 -

Question

在数据训练营练习中，我似乎一点都不清楚答案

1. 我们有数据：globaltemp，由asta包提供，我也是用astsa包函数
2. 练习说使用 sarima 评估此数据并确定底部提供的两个模型中哪个最适合：

sarima(globtemp,1,1,1) AIC 和 BIC 值：分别为 -1.716773 和 -1.630691

（带有 sarima(globtemp,1,1,1) 的 asta 包的图形结果在这里）

sarima(globtemp,0,1,2) AIC 和 BIC 值：分别为 -1.723268 和 -1.637185 （带有 sarima(globtemp,0,1,2) 的 asta 包的图形结果在这里）

Datacamp 说最适合的模型是第二个。但是，AIC 和 BIC 值较小的模型是 sarima(globtemp,1,1,1)。为什么正确答案是第二个模型？那里有错吗？

感谢您的宝贵时间！

我查看了 AIC 和 BIC 值，我希望第一个模型：sarima(globaltemp,1,1,1) 与 sarima(globtemp,0,1,2) 相比是最好的模型；然而，在数据营中，它说最好的是 sarima(globtemp,0,1,2)

Answer 1

两种模型都非常相似，但我想越简单越好，因为 AIC 和 BIC 值的差异可以忽略不计。

在这种情况下，ARIMA(0,1,2) 更简单，因为它缺少公式 ARIMA(p,d,q) 中的自回归分量 p。

有关详细信息，请参阅 fpp2。