R 中的自回归 (2)

Question

我需要帮助在 R 中生成 AR(2) 模型，我是该软件的新手。

我有以下 AR(2) 过程：

y[t] = phi_1 * y[t-1] + phi_2 * y[t-2] + e[t] 其中 e[t] ~ N(0, 2)

如何生成一系列 y[t]？

感谢帮助，不胜感激！

Answer 1

你可以这样做：

set.seed(123)
n <- 200
phi_1 <- 0.9
phi_2 <- 0.7
e <- rnorm(n, 0, 2)
y <- vector("numeric", n)
y[1:2] <- c(0, 1)
for (t in 3:n) {
  y[t] <- phi_1 * y[t - 1] + phi_2 * y[t - 2] + e[t]
}

plot(seq(n), y, type = "l")

R 中的自回归 (2)

Auto-Regression (2) in R

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