如何在 r 中实现 HAC 标准错误
How to implement HAC Standard Errors in r
我需要解决模型内的序列相关问题。
我计算了具有国家和年份固定效应的回归，然后计算了稳健的标准误差 HC1。我该如何计算 HAC 标准误差？我读过函数 vcovHAC() 但我不知道如何正确实现它。
IVpan <- plm(log(Y) ~ log(X),
model = "within",
data = df,
index = c("countryIdentifier","year"),
effect = "twoways")
covIVpan <- vcovHC(IVpan, type = "HC1")
robust_seIVpan <- sqrt(diag(covIVpan))
感谢您的支持！
coeftest(IVpan, vcov = vcovHAC(IVpan))
我需要解决模型内的序列相关问题。 我计算了具有国家和年份固定效应的回归，然后计算了稳健的标准误差 HC1。我该如何计算 HAC 标准误差？我读过函数 vcovHAC() 但我不知道如何正确实现它。
IVpan <- plm(log(Y) ~ log(X),
model = "within",
data = df,
index = c("countryIdentifier","year"),
effect = "twoways")
covIVpan <- vcovHC(IVpan, type = "HC1")
robust_seIVpan <- sqrt(diag(covIVpan))
感谢您的支持！
coeftest(IVpan, vcov = vcovHAC(IVpan))