滚动 10 年 return R

Question

我想计算从 1965 年到 2021 年的滚动 10 年 return。这意味着结果应该是 table 或在 10 年（1965-1974、1966-1975、1967-1976 等）期间带有 return 的数据框，如下所示：

要计算 10 年 -return，请将 1974 年的最后一个可用股票价格（例如 1975 年 12 月 30 日）除以 1965 年的第一个可用股票价格（例如 1965 年 1 月 4 日） ) 并减去 1.

10年-return =（1974年最后股价/1965年第一个股价）-1

接下来的年份（1966-1975、1967-1976、1968-1977 等）将自动计算此计算。

我不知道如何在 R studio 中实现它。

以下是我的代码。股票价格在 N225Adjusted 列中。

library(quantmod)
data.N225 <- getSymbols("^N225",from="1965-01-01", to="2022-03-30", auto.assign=FALSE, src='yahoo') # funktion getSymbols wenn wir Kapitalmarkt haben wollten 
class(data.N225)
data.N225[c(1:3, nrow(data.N225)),]

data.N225<- na.omit(data.N225)
N225 <- data.N225[,6]

N225$DiskreteRendite= Delt(N225$N225.Adjusted)
N225[c(1:3,nrow(N225)),]
options(digits=5)
N225$dailyretrunsplusone <- N225$DiskreteRendite+1

N225 <- fortify.zoo(N225)
N225 <- N225[,c(1,2,4)]

最大的问题是我需要一个包含日期的代码。

希望你能帮助我。提前致谢！

Answer 1

我用了几个包，但你真的不需要scales。

library(quantmod)
library(scales)
library(tidyverse)
library(lubridate)

data <- getSymbols("^N225", from = "1965-01-01", to = "2022-03-30", auto.assign = F, src = "yahoo")

df <- as_tibble(data.frame(Date = index(data), coredata(data)))
df %>%
  na.omit() %>% 
  group_by(year = year(Date)) %>% 
  summarise(fprice = first(N225.Adjusted), lprice = last(N225.Adjusted)) %>% 
  mutate(Returns = (lprice/lag(fprice, n = 9L))-1) %>%
  na.omit() %>% 
  mutate(year_from_to = paste(year-9, year, sep = "-"), Returns = percent(Returns)) %>% 
  select(year_from_to, Returns)

给出以下输出

#> # A tibble: 49 × 2
#>    year_from_to Returns
#>    <chr>        <chr>  
#>  1 1965-1974    205.07%
#>  2 1966-1975    203.61%
#>  3 1967-1976    246.26%
#>  4 1968-1977    284.04%
#>  5 1969-1978    241.96%
#>  6 1970-1979    173.40%
#>  7 1971-1980    255.03%
#>  8 1972-1981    183.22%
#>  9 1973-1982    53.20% 
#> 10 1974-1983    132.29%
#> # … with 39 more rows

根据需要。

滚动 10 年 return R

Rolling 10 year return R

math

r

rolling-computation