在 R 中应用具有特定条件的移动平均值和滚动 window

Question

df <- structure(
  list(
    inv = c("INV_1", "INV_1", "INV_1", "INV_1", "INV_1", "INV_2", "INV_2", "INV_2", "INV_2", "INV_2", "INV_2"),
    ass = c("x", "x", "x", "y", "y", "x", "x", "x", "t", "t", "t"),
    datetime = c("2010-01-01", "2010-01-02", "2010-01-03", "2010-01-08", "2010-01-19", "2010-02-20", "2010-02-22", "2010-02-23", "2010-03-01", "2010-03-02", "2010-03-04"),
    price = c(10, 10, 19, 9, 3 , 5, 1, 4, 4, 5, 1),
    operation = c(10, 0, 2, 2, 0, 5, 5, 5, 3, 0, 2)
  ),
  class = "data.frame", row.names = c(NA, -11L)
)

我有这个数据框，我想为其计算“价格”列的移动平均值。

特别是我需要在执行此操作之前应用一个小的更改。如果该行的“操作”值等于 0，我想更改“价格”列值。

因此我需要 R 来：

df <- df %>% mutate( price = if_else(operation == 0, NA, price)

然后当 price == NA 时，用价格列的移动平均线填充该值。因为我可以在价格栏中有连续的 NA，所以我认为移动平均线应该滚动 window.

我是 R 的新用户，所以我不知道如何操作。任何的想法？如果可能的话，我更喜欢 dplyr 解决方案

Answer 1

假设目的是要计算从开始到当前行的修改价格的平均值，其中 0 行 NA'd out，以便它们从平均值中消除，试试这个。例如，第三行应该使用 10 和 19 的平均值，即 14.5。

该代码指定了 n()（= 行数）个元素的平均值，但 partial=TRUE 指示它只使用无论数量少还是数量少的情况。 na.rm=TRUE 导致 NA 未包含在平均值中。我们从 dplyr 中排除了 filter 和 lag，因为它们破坏了 R 中同名的函数，因此往往导致难以检测到错误。如果您需要使用它们，请使用 dplyr::lag 和 dplyr::filter.

library(dplyr, exclude = c("filter", "lag"))
library(zoo)

df %>% 
 mutate(price = ifelse(operation == 0, NA, price),
        avg = rollapplyr(price, n(), mean, na.rm = TRUE, partial = TRUE))

这个变体也有效。 1:n() 指定第 i 个元素应用于第 i 行。同样，na.rm=TRUE 将从计算中消除 NA。

df %>%
  mutate(price = ifelse(operation == 0, NA, price),
         avg = rollapplyr(price, 1:n(), mean, na.rm = TRUE))

Answer 2

如果目的是用操作 > 0 的前几行的平均价格改变价格；然后这是我的 dplyr 代码。

df <- tibble(df)

  
  df %>% 
    mutate( price = ifelse( operation==0, 0 ,price)) %>% 
    mutate(runinngsumPrice = cumsum(price))  %>% 
    mutate(runinngsumNNA = cumsum(ifelse(operation==0,0,1)))  %>% 
    mutate( price = ifelse( operation==0, runinngsumPrice/runinngsumNNA ,price))  %>% 
    select(1:5)
            
# 
#   # A tibble: 11 x 5
#   inv   ass   datetime   price operation
#   <chr> <chr> <chr>      <dbl>     <dbl>
#     1 INV_1 x     2010-01-01 10           10
#   2 INV_1 x     2010-01-02 10            0
#   3 INV_1 x     2010-01-03 19            2
#   4 INV_1 y     2010-01-08  9            2
#   5 INV_1 y     2010-01-19 12.7          0
#   6 INV_2 x     2010-02-20  5            5
#   7 INV_2 x     2010-02-22  1            5
#   8 INV_2 x     2010-02-23  4            5
#   9 INV_2 t     2010-03-01  4            3
#   10 INV_2 t     2010-03-02  7.43         0
#   11 INV_2 t     2010-03-04  1            2

在 R 中应用具有特定条件的移动平均值和滚动 window

Apply the moving average with a specific condition and a rolling window in R

r

dplyr

fill

moving-average