xts 索引滞后错误

Question

我有一个关于使用 xts 建立索引的问题。我知道当我使用 SPY['2002-10-17/'] 时，我可以获取我的 xts 对象中从 2002 年 10 月 17 日到最后一个日期的所有数据。但是，如果我编写 ifelse 语句并执行相同的调用，则情况并非如此。下面是代码：

library(quantmod)
getSymbols('SPY',from='2002-01-01') 
SPY=Cl(SPY) #pull only the closes
returns=(SPY-lag(SPY,1))/(lag(SPY,1)) #returns calculation
head(SPY['2002-10-17/']) #This works and starts at 2002-10-17
head(ifelse(returns>0,1,0)['2002-10-17/']) #this for some odd reason starts at 2002-10-18

谁能告诉我为什么会这样。我真是糊涂了。

正如 Joshua 建议的那样，这里是 sessionInfo()

的输出

> sessionInfo()
R version 3.2.0 (2015-04-16)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1

locale:
[1] LC_COLLATE=English_United States.1252  LC_CTYPE=English_United States.1252   
[3] LC_MONETARY=English_United States.1252 LC_NUMERIC=C                          
[5] LC_TIME=English_United States.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] quantmod_0.4-3 TTR_0.22-0     xts_0.9-7      zoo_1.7-12    

loaded via a namespace (and not attached):
[1] tools_3.2.0     grid_3.2.0      lattice_0.20-31

Answer 1

我可以在 xts_0.9-7 中确认此行为。这是 a bug that has been fixed in the development version.

错误出现在逻辑运算符 (>) 中，删除了 xts 对象的时区属性。这会导致索引偏移您当地时区与 UTC 偏移的小时数。所以，逻辑运算符本质上是在改变对逻辑运算符创建的对象的索引的解释。

> head((returns > 0)['2002-10-17/'])
           SPY.Close
2002-10-18      TRUE
2002-10-21      TRUE
2002-10-22     FALSE
2002-10-23      TRUE
2002-10-24     FALSE
2002-10-25      TRUE
> indexTZ(returns)
[1] "UTC"
> indexTZ(returns > 0)
[1] ""

xts 索引滞后错误

xts indexing lag error

if-statement

r

xts

quantmod