组合由 getSymbols 创建的多个 xts 对象

Question

我正在尝试进行一些股票投资组合模拟。使用包 'quantmod' 我已经下载了多种证券的价格数据。我想完成两件事。

1) 我想创建一个 list/array 的 xts 对象，其中每个证券代码将对应于列表中的一个时间序列对象。

2) 更重要的是，我想创建一个时间序列数据框，其中包含按天调整的每种证券的股价。

我有以下代码，可以下载所有价格数据。

library(quantmod)

tickers <- c("SNC.TO", "PHII", "HBC.TO", "GTE", "MOO",
             "MND.TO", "STKL", "SXC","XIU.TO")

for(i in tickers) {
  getSymbols(i, from = "2010-06-30", to = "2015-06-30") 
}

这是我到目前为止尝试创建的数据帧列表

pframe <- list()
for(i in tickers) {
  pframe[[i]] <- assign(i)
}

Answer 1

最简单的方法是将所有数据加载到新环境中。然后您可以使用 eapply 将所有调整后的关闭列提取到列表中。最后，您可以使用 do.call 将列表中所有调整后的收盘价合并为一个 xts 对象。

library(quantmod)
tickers <- c("SNC.TO", "PHII", "HBC.TO", "GTE", "MOO",
             "MND.TO", "STKL", "SXC","XIU.TO")
dataEnv <- new.env()
getSymbols(tickers, from="2010-06-30", to="2015-06-30", env=dataEnv)
plist <- eapply(dataEnv, Ad)
pframe <- do.call(merge, plist)

组合由 getSymbols 创建的多个 xts 对象

Combine multiple xts objects created by getSymbols

r

merge

xts

quantmod

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