如何将 "for" 循环的回归结果存储在唯一名称下的列表中？

Question

我是运行对股票数据进行多重滚动 window 分位数回归，这样得到的输出是一个 xts 文件，其中包含在每个时间点估计的系数。然后从分位数中近似得出最终估计量。然后在我所有的股票中使用 for 参数将 5 个回归一起循环。

我想做什么？ 我需要循环并存储 xts 输出，它看起来像下面显示在列表中的唯一名称，以便我可以使用它稍后在我的方法的下一步中。

           (Intercept)      rmrf        smb         hml        rmw        cma
2015-05-21 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-22 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-26 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-27 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-28 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-29 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021

当我想将结果存储到列表中时，我的问题出现在最后。发生这种情况是因为我希望数据集的名称与我对其执行回归的列具有相同的名称。

代码已简化为只有一个回归。我最好的解决方法如下：

testlist <- list()

    for(i in 1:ncol(stocks) {

stock_data <- stocks[,i]


 # merge data together 
    regression_input <- merge(stock_data, rmrf, smb, hml, rmw, cma, rf)
    #rename 
    colnames(regression_input) = c("stock_returns" , "rmrf" , "smb" , "hml" , "rmw" , "cma" , "rf")

        quantile005 <- as.xts(                 
            rollapply(zoo(regression_input),
                      width=200,
                      FUN = function(Z) 
                      { 
                        t = rq(stock_returns ~ rmrf + smb + hml + rmw + cma, tau=0.05, data = as.data.frame(Z),
                               method="br", model = TRUE); 
                        return(t$coef) 
                      },
                      by.column=FALSE, align="right")
              )

    final_estimators <- # additional calculations are performed with results stored here 

#save
name <-  paste(rownames(i), sep = "")
testlist[[name]] <- final_estimators
}

此外：即使在外部循环时，此命令似乎也无法读取我的行的名称。

> name <-  paste(rownames(return_data[,1]), sep = "")
> name
character(0)
>

编辑解决方案

看来解决方案已经为我准备好了。问题是 colnames 函数仅从数据框对象中检索名称。这是代码的最终版本。

# Create list to store dataframes


testlist <- list()


# Loop over entire regression methodology 


for(i in 1:ncol(test_3_stocks)) {

  # Get regression input together
  stock_data <- test_3_stocks[,i] - ff_data[,7]/100
  regression_input <- merge(stock_data, rmrf, smb, hml, rmw, cma, rf)
  colnames(regression_input) = c("stock_returns" , "rmrf" , "smb" , "hml" , "rmw" , "cma" , "rf")

  #Rolling window regression -  Quantile coefficients data

  quantile005 <- as.xts( 

    rollapply(zoo(regression_input),
              width=200,
              FUN = function(Z) 
              { 
                t = rq(stock_returns ~ rmrf + smb + hml + rmw + cma, tau=0.05, data = as.data.frame(Z),
                       method="br", model = TRUE); 
                return(t$coef) 
              },
              by.column=FALSE, align="right")
  )
  print(tail(summary(quantile005)))

  tmp <- summary(quantile005)

  name <- colnames(as.data.frame(test_3_stocks[,i]))
  testlist[[name]] <- tmp

}

最终结果：

> tail(testlist$TEST1)
           (Intercept)       rmrf      smb      hml      rmw       cma
2015-05-21    1255.853   -7.16453 531.4655 1870.740 1422.398 -4034.082
2015-05-22    1256.221  -40.88781 512.3803 1700.796 1569.501 -3830.814
2015-05-26    1256.413 -152.42752 713.5793 1754.086 1452.681 -3771.936
2015-05-27    1256.707   15.39627 451.2127 1568.405 1246.730 -3665.781
2015-05-28    1257.893 -133.72554 705.0280 1816.560 1232.326 -4188.772
2015-05-29    1258.239 -148.11936 624.4424 1837.348 1098.122 -4301.114

Answer 1

您的意思是您需要合并具有相同行名的数据吗？你可以使用 merge(a,b,by=rownames(a))
的函数如果你想存储你的行名，你可以将它保存到一个特定的变量中，然后将它应用到最终的数据帧中。

(Intercept) 表示你做回归的时候没有给它起名字，它也是一个名字。

Answer 2

太近了！您已正确隔离了错误设置名称的代码部分：

name <- paste(rownames(return_data[,1]), sep = "")

假设 return_data 看起来像您在 post 顶部列出的 data.frame，其中行名是日期，如 2015-05-21，那么它是轻松调整：

name <- row.names(return_data)[i]

如何将 "for" 循环的回归结果存储在唯一名称下的列表中？

How to store regression results from "for" loop in a list under unique name?

loops

r

list

quantreg