使用 Needle 对时间序列重新采样

Question

我想将 TimeSerie 重新采样到更大的时间粒度。我不确定在以下情况下 Deedle 中哪种方法最好。

假设我有一个从 2014-03-15 到 2014-09-15 的每日时间系列，生成如下：

var startDate = DateTime.Parse('2014-03-15');
var daily = Enumerable.Range(0, 60)
            .Select(x => KeyValue.Create(startDate.AddDays(x), 15.03))
            .Concat(Enumerable.Range(120, 60)
                    .Select(x => KeyValue.Create(startDate.AddDays(x), 15.03)))
            .ToSeries();

这（或多或少）转化为从 2014-03-15 到 2014-05-15 的每日时间系列连续，然后丢失，然后从 2014-07-15 到 2014-09-15 连续。

我想将它汇总为每月时间序列，包括从 2014-03 到 2014-09，作为下划线的平均值。考虑到它是一个排序系列，我想避免昂贵的 GroupBy 并使用采样函数。

我最好的解决方案是：

var monthly = daily.ResampleEquivalence(x => x.FirstDayOfTheMonth(), s => s.Mean());

这 return 一个系列，正确，但缺少关键 2014-06 的数据。

我想使用 ResampleUniform，但在 c# 中没有提供用于计算平均值的回调函数重载...

关于如何在 C# 中模拟 F# resampleUniformInto 有什么建议吗？

Answer 1

不完全模拟 F# resampleUniformInto，但作为解决方法：

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace resample2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var startDate = DateTime.ParseExact("2014-03-15", "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture);
            var daily = Enumerable.Range(0, 60)
                        .Select(x => KeyValue.Create(startDate.AddDays(x), 15.03))
                        .Concat(Enumerable.Range(120, 60)
                        .Select(x => KeyValue.Create(startDate.AddDays(x), 15.03)))
                        .ToSeries();

            var monthly = daily.ResampleEquivalence(x => x.ToString("yyyy-MM") , s => s.Mean());

            monthly.Print();

            var keys = Enumerable.Range(0, 360)
                      .Select(x => startDate.AddDays(x).Date)
                      .Where(x => x.Day == 1)
                      .Select(x=> x.ToString("yyyy-MM"));


            var monthly2 = daily.ResampleEquivalence(x => x.ToString("yyyy-MM"), s => s.Mean()).Realign(keys);



            monthly2.Print();

            Console.ReadKey();
        }

    }
}

使用 Needle 对时间序列重新采样

Resample time serie with Deedle

c#

f#

c#-4.0

deedle