sfLapply & apply.rolling on a xts object - Resulting Error: subscript out of bounds

Question

我的目标是将 5 只股票（一个 xts 对象）的每日 return 映射到 90 天回顾期的滚动标准差（计算 return 的标准差最近 90 天）具有相同的数据结构且速度很快。使用核心函数 "lapply" 的方法效果很好。但是，由于某些原因，snowfall 包中的并行方法 "sfLapply" 不起作用。这是插图：

正在初始化库并模拟数据集和参数：

require(PerformanceAnalytics)
require(quantmod)
require(snowfall)

adjReturns <- replicate(5, rnorm(10000, mean = 0.01, sd = 0.008))
colnames(adjReturns) <- c('stock1','stock2','stock3','stock4','stock5')
timeIndex <- seq.Date(as.Date("2015-01-01", "%Y-%m-%d"), by ="day", length.out = 10000)
adjReturns <- as.xts(adjReturns, order.by = timeIndex)

使用 lapply 计算滚动 SD 得到一个有效的解决方案：

rollingSD <- list()
rollingSD <- lapply(adjReturns, function(x) apply.rolling(x, width = 90, FUN = "sd"))
rollingSD <- do.call(cbind, rollingSD)

这里是并行的版本，但没有成功：

sfInit(parallel = TRUE, cpus = 4, type = "SOCK", socketHosts = rep("localhost", 2))
sfLibrary(snowfall)
sfLibrary(PerformanceAnalytics)
sfLibrary(xts)
sfLibrary(quantmod)
sfExportAll()

rollingSDSnow <- list()
rollingSDSnow <- sfLapply(adjReturns, function(x) apply.rolling(x, width = 90, FUN = "sd"))
rollingSDSnow <- do.call(cbind, rollingSDSnow)

sfStop()

上面的代码return出现以下错误：

Error in `[.xts`(x, i) : subscript out of bounds

我不确定为什么会出现此错误，因为我什至没有编写自己的 for 循环。请指出任何可能的错误，任何想法将不胜感激，感谢您的帮助！

环境： R:3.2.0/ RStudio:0.99.472 / snow:0.3-13 / snowfall:1.84-6/ xts:0.9-7/ PerfomanceAnalytics:1.4.3541

P.S。可以使用 runSD 代替 apply.rolling，使用 apply.rolling 是因为它可以处理不同的函数。

Answer 1

这是 traceback:

> rollingSDSnow <- sfLapply(adjReturns, function(x) apply.rolling(x, 90, FUN = sd))
Error in `[.xts`(x, i) : subscript out of bounds
> traceback()
13: stop("subscript out of bounds")
12: `[.xts`(x, i)
11: x[i]
10: FUN(X[[i]], ...)
9: lapply(splitIndices(length(x), ncl), function(i) x[i])
8: splitList(x, length(cl))
7: staticClusterApply(cl, fun, length(x), argfun)
6: clusterApply(cl, splitList(x, length(cl)), lapply, fun, ...)
5: lapply(args, enquote)
4: do.call("fun", lapply(args, enquote))
3: docall(c, clusterApply(cl, splitList(x, length(cl)), lapply, 
       fun, ...))
2: parLapply(sfGetCluster(), x, fun, ...)
1: sfLapply(adjReturns, function(x) apply.rolling(x, 90, FUN = sd))

splitList 函数失败了。它失败是因为它需要一个列表（sfLapply 中的 "L"），但是您传递了一个 xts 对象。 xts 对象的 length 是观察次数，x[i] 尝试 return xts 对象的第 i 行，其中 i 可能是nrow(x)*ncol(x)，超出范围。

解决办法是用sfApply代替（我打算用runSD因为我不想等apply.rolling完成运行） .

rollingSD <- list()
rollingSD <- lapply(adjReturns, runSD, n=90)
rollingSD <- do.call(cbind, rollingSD)

sfInit(parallel = TRUE, cpus = 4, type = "SOCK", socketHosts = rep("localhost", 2))
sfLibrary(snowfall)
sfLibrary(quantmod)
sfExportAll()
rollingSDSnow <- list()
rollingSDSnow <- sfApply(adjReturns, 2, runSD, n=90)
rollingSDSnow <- xts(rollingSDSnow, index(adjReturns))
sfStop()

all.equal(rollingSDSnow, rollingSD)
# [1] TRUE

sfLapply & apply.rolling on a xts object - Resulting Error: subscript out of bounds

sfLapply & apply.rolling on a xts object - Resulting Error: subscript out of bounds

r

xts

snowfall

performanceanalytics

snow