使用日内数据集

Question

我一直在尝试转换我的数据，以便我可以获得一个带有时间索引和两列价格和数量的 xts 数据框 "data"。但到目前为止，我对代码还没有运气。

数据示例可以在这里找到。 ftp://ftp.cmegroup.com/datamine_sample_data/ts/2012-11-05-e-mini-s-p-futures.csv

到目前为止我只到了这个阶段：

require(data.table); require(xts)
data=fread("2012-11-05-e-mini-s-p-futures.csv");      
data=data[,c(2,8,10),with=FALSE]
setnames(data,colnames(data),c('Time','Volume','Price'));

然后我尝试使用 xts 和 POSIXct，但没有任何运气。任何人都有魔法让它工作吗？

Answer 1

我没有使用 data.table，只是使用 base R 来读取 csv。然后我合并总日期时间并解析它。

data2 <- read.csv("~/Downloads/2012-11-05-e-mini-s-p-futures.csv", head=TRUE)
data2$index <- paste(data2$T.Date, data2$T.Time)
datax <- xts(data2[, c("Volume", "T.Price")], 
             strptime(data2$index, "%Y%m%d %H:%M:%S"))
head(datax)
                    Volume T.Price
2012-11-05 00:00:01      1  1408.5
2012-11-05 00:00:01      7  1408.5
2012-11-05 00:00:01      1  1408.5
2012-11-05 00:00:01      1  1408.5
2012-11-05 00:00:01      8  1408.5
2012-11-05 00:00:01      6  1408.5

使用日内数据集

Working with intraday dataset

r

posixct

xts