在 wald.test 中传递 R 中的假设

Question

请原谅我是这个论坛的新手。该研究要求检查系数之和=0。可以使用像 c(2)+c(3)+c(4)=0 这样的 eviews 进行测试，其中 2 是第 2 项的系数，依此类推。使用 R 的相同代码是

    require(Hmisc)#this package is used to generate lags
    require(aod)#this package is used to conduct wald test
    output<-lm(formula = s_dep ~ m_dep + Lag(m_dep,-1) + Lag(m_dep,-2) + s_rtn, data = qs_eq_comm)
    wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), Terms=2:4, H0=2+3+4)
#H0=2+3+4 checks if the sum is zero

这给出了错误：wald.test(b = coef(object = output), Sigma = vcov(object = output), 中的错误：测试系数和零假设的向量具有不同的长度。根据aod 包文档指定格式为

wald.test(Sigma, b, Terms = NULL, L = NULL, H0 = NULL,df = NULL, verbose = FALSE)

请帮忙进行这个测试。

Answer 1

在wald.test函数中，T或L都可以作为参数传递。 L 是符合 b 的矩阵，例如它与 b 的乘积，即 L %*% b 给出了待测系数的线性组合。先创建L矩阵再进行wald检验

l<-cbind(0,+1,+1,+1,0)
wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), L=l)

在 wald.test 中传递 R 中的假设

Passing hypothesis in wald.test in R

r

lag

lm

hypothesis-test