每小时/分钟数据的STL函数

Question

我有一个时间序列，我想使用 STL 对其进行分解。数据每分钟 1 行。我有 10 天的数据（数据集是预加载了 Twitter 异常检测 API 的数据集），我想在一天内找到季节性（例如 activity 从晚上 9 点到晚上 11 点的峰值）

然而，在使用 STL 分解时，我得到一个错误

"series is not periodic or has less than 2 periods".

我理解这是因为数据的时间范围应该>2yrs。但是，由于我想在一天内检查季节性，有没有办法告诉 STL 在一天内寻找季节性？

我尝试在 xts 中使用频率选项，同时转换为时间序列格式但不起作用（1440 = 一天中的分钟数）

install.packages("devtools")
devtools::install_github("twitter/AnomalyDetection")
library(AnomalyDetection)
library(xts)

#data is part of the pacakage anomaly detection 
data(raw_data)
View(raw_data)

#converting raw_data to xts format 

raw_data_ts <- ts(raw_data$count, as.POSIXct(raw_data$timestamp, format='%m-%d-%y %H:%M:%S'), frequency = 1440)
raw_data_ts1<-as.ts(raw_data_ts)

# Using STL for seasonal decomposition 
modelStl <- stl(raw_data_ts1, s.window = "periodic")

Answer 1

我试图重现你的错误：

date_seq<-seq(as.Date("2000/1/1"), by = "day", length.out = 24)
data<-sin(1:24)+rnorm(24)

> stl(xts(x=data, date_seq, 2*pi),s.window="periodic")

这给出了你的错误。它是德语，但意思是一样的。

Error in stl(xts(x = data, date_seq, 2 * pi), s.window = "periodic") : Zeitreihe ist nicht periodisch oder umfasst weniger als zwei Perioden

如果我使用 ts 而不是 xts 它工作正常：

stl(ts(data=data, start = 1, frequency = 2 * pi), s.window="periodic")

*根据更新的问题进行编辑

这对我有用：

install.packages("devtools") 
devtools::install_github("twitter/AnomalyDetection") 
library(AnomalyDetection)

time_series<-ts(data=raw_data[,2], start = 1, frequency = 1440)
plot(stl(time_series, s.window = "periodic"))

每小时/分钟数据的STL函数

STL function for hourly / minute data

r

time-series

forecasting