在 Stata 中清理报价数据

Question

我在 Stata 中清理我的报价数据时遇到问题（见下文）。我有多个具有相同时间戳的报价，我需要将所有这些替换为一个条目，其中包含这些多个报价的中位报价和中位报价。

是否可以在 Stata 中执行此操作以及如何执行？

utcsec 是以秒为单位的时间戳（34240（秒）= 09:30:40 (HH:MM:SS)）。

Answer 1

您可以使用collapse并使用utcsec作为ID：

collapse (median) medbid=bid medofr=ofr, by(utcsec)