从 Stata 中的 sqreg 中提取系数

Question

我正在尝试运行跨十分位数的分位数回归，因此我使用 sqreg 命令获取每个十分位数的 bootstrap 标准误差。然而，在我运行回归之后（所以 Stata 运行有 9 种不同的回归——除了第 100 个之外的每个十分位数一个）我想将系数存储在局部变量中。通常，我会这样做：

reg y x, r 
local coeff = _b[x]

事情会很顺利。但是，这里我的命令是：

sqreg y x, q(0.1 0.2 0.3)

因此，我将在此处将三个不同的系数存储为三个不同的局部变量。类似于：

local coeff10 = _b[x] //Where _b[x] is the coefficient on x for the 10th quantile.

我该怎么做？我试过了：

local coeff10 = _b[[q10]x]

但这给了我一个错误。请帮忙！谢谢！

Answer 1

只需保存postestimation scalars的系数矩阵，并按行和列引用输出变量。

您不能像 OLS 那样做的原因是 sqreg 矩阵包含系数名称的多个命名实例：

* OUTPUTS MATRIX OF COEFFICIENTS (1 X 6)
matrix list e(b)

* SAVE COEFF. MATRIX TO REGULAR MATRIX VARIABLE
mat b = e(b)

* EXTRACT BY ROW/COLUMN INTO OTHER VARIABLES
local coeff10 = b[1,1]
local coeff20 = b[1,3]
local coeff30 = b[1,5]

从 Stata 中的 sqreg 中提取系数

Extracting coefficients from sqreg in Stata

quantile

stata