statsmodels 异方差性 breusch 异教徒测试不匹配

Question

当我估计 breach-pagan 测试逐步与 statsmodels 中的 bp 值不匹配时:

Here is link to the nb 西班牙语。

我已经在 Gretl 中进行了测试，我的 'manual' 估计是正确的，但我想知道为什么会有差异。

Answer 1

检查 Gretl 中的 Koenker 版本。

我现在找不到 Gretl 参考资料，但根据单元测试，statsmodels 中的版本等于 Breusch-Pagan 测试的 Koenker 版本。

我没有看到原始 Breusch-Pagan 检验的选项，但该检验对非正态性不稳健（第 4 矩假设，IIRC）。

一般来说，很多拉格朗日乘数规范检验都有几个渐近等价但小样本不同的版本，例如statsmodels报告的LM检验和F检验版本。此外，它们的有效性还需要哪些额外的假设。

例如，statsmodels 还没有对自相关具有鲁棒性的异方差检验。还有几个版本，我还没有看到它们作为任何包中的标准选项可用。