如何在未来的索引号上应用函数 - xts 对象

Question

我有一些股票数据，我想在其中应用某个布尔值，前提是在前面的 n 行中满足了某个先前的布尔值。

这个问题可以简单地用一个股票策略来说明：买入并持有30天，如何有效地做到这一点？

在下面的示例数据中，您可以在 Signal 列中看到多个 TRUE (1) 值，现在我想在已识别的 1 之后创建接下来的 30 行值也为 1。请注意，在观察到 1 后不久，信号列可能 return TRUE (1)，应忽略并覆盖这些值。

因此我需要类似于

的行为

在信号列中找到第一个 1
无论信号列的行值是 1 还是 0，都将 1 放入标识的第一个 1 之后的 n 行中。
重置行为，使其再次开始在 Signal 列中寻找 1。

示例数据

             Open   High    Low  Close Signal
2012-04-13 138.80 139.60 135.90 136.40      0
2012-04-16 136.00 141.30 135.20 139.70      1
2012-04-17 139.40 144.90 138.50 144.00      0
2012-04-18 139.90 140.10 135.60 136.30      0
2012-04-19 137.20 140.00 136.40 138.00      1
2012-04-20 137.60 141.00 136.10 141.00      0
2012-04-23 140.00 140.10 132.70 133.90      0
2012-04-24 133.90 138.40 133.40 138.20      0
2012-04-25 146.00 150.00 145.10 147.20      1
2012-04-26 149.80 149.80 144.20 146.00      0
2012-04-27 145.50 149.80 144.00 149.00      0
2012-04-30 148.50 150.60 147.60 150.10      0
2012-05-01 150.10 150.10 150.10 150.10      0
2012-05-02 151.10 151.10 147.80 148.80      0
2012-05-03 148.60 151.20 147.90 149.20      0
2012-05-04 148.40 149.20 140.50 143.00      0
2012-05-07 139.90 143.10 139.00 142.60      0
2012-05-08 142.30 142.30 137.80 138.60      0
2012-05-09 139.20 140.40 134.60 137.60      0
2012-05-10 139.00 141.30 136.10 140.00      0
2012-05-11 138.70 142.50 138.20 142.50      1
2012-05-14 140.60 141.70 135.30 136.20      0
2012-05-15 136.80 138.70 135.70 137.70      0
2012-05-16 135.60 136.50 132.00 135.60      0
2012-05-17 135.60 135.60 135.60 135.60      0
2012-05-18 132.10 134.30 129.50 130.90      0
2012-05-21 131.50 134.90 130.30 134.40      0
2012-05-22 135.20 139.70 133.50 138.60      0
2012-05-23 136.10 137.30 135.00 135.90      0
2012-05-24 137.40 140.10 135.60 137.60      0
2012-05-25 137.30 139.00 134.00 136.70      0
2012-05-28 137.80 141.30 137.30 139.20      0
2012-05-29 140.00 142.70 139.50 141.50      1

Answer 1

有几种方法可以做到这一点。这是一个（假定您的 xts 对象称为 x）：

n <- nrow(x)
i <- 1
x$Result <- x$Signal
while(i < n) {
  if(x$Signal[i]==1) {
    x$Result[(i+1):(min((i+30),n))] <- 1
    i <- min((i+31),n)
  } else i <- i+1
}

如何在未来的索引号上应用函数 - xts 对象

How to apply function over future index numbers - xts object

r

zoo

xts