如何合并日期略有不同的 xts 数据集

Question

我一直在使用来自多个来源的数据研究财务模型，例如 Yahoo 和 FRED 通过 quantmod，returns 一种 xts 数据类型。

我可以从 Yahoo 获取数据集，没问题。我还设法将 52 周 hi/low 和移动平均线等内容添加为数据集中的列。我现在的问题是，如何添加一个全新的数据集？因此，除了我的所有专栏之外，我还想添加一个使用 FRED 利率的专栏。主要问题是日期略有不同，因为债券和股票市场有不同的假期。合并这些数据集的最佳方式是什么？我不介意并且有兴趣使用 na.spline() 来填充缺失的数据。

require(quantmod)

fiveYearsAgo = Sys.Date() - (365 * 5) # This is not exactly five years

bondIndex <- getSymbols("LQD",src="google",from = fiveYearsAgo, auto.assign = FALSE)[,c(0,4)]

print (bondIndex[,1]) # works

bondIndex$fedFund <- na.spline(getSymbols("DFF", src = "FRED", from = fiveYearsAgo, auto.assign = FALSE),na.rm = TRUE)

print (bondIndex[,2]) #Has a trailing NA

print (bondIndex) #Has a mix of NA

Answer 1

您要查找的是 merge 函数。像

merge(bondIndex[,1], bondIndex[,2], all = TRUE)

如何合并日期略有不同的 xts 数据集

How to combine xts datasets with slightly different dates

r

xts

quantmod