quantmod
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R 中具有多个周期的 EMA
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有没有更好的方法可以用 R 的 'quantmod' 检索准确的每周和每月股价数据？
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R：do.call 合并并应用
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从 R 导入股息时出错
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R chart.RollingPerformance 股价无法输出正确的y轴
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getSplits（quantmod）导入的矩阵根据符号以不同的方式成形
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当我 运行 quantmod (getDividens) 时，我从 R 收到错误
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每年为 R 中的多家公司计算 returns
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提取多个代码时出现 getSplits (Quantmod) 错误
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R returns 中几只股票的多个时间序列图一个错误
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R：用 ts() 润滑给出错误的日期
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R 中的 Stock Returns 比较
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获取特定时间段内的股票 return
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错误在 fix.by(by.y, y) quantmod 函数错误
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R Quantmod chartSeries 无法添加 TA
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将函数应用于 xts quantmod 的子集
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How to add a custom indicator to Shiny, R quantmod 问题
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merge.xts 在 for 循环的特定列上
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Case_when dplyr
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在 R Studio 中更改行名称