ROI 包没有为不受约束的 QP 提供解决方案（qpoases 求解器）

Question

我正在设置一个简单的 QP 来测试 ROI R 包。但是，该包在不受约束时无法对简单的玩具问题给出错误的解决方案。

示例，

# Maximize -1/2 x^2 + x, no constraints
> x <- OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE, bounds = V_bound(lb = -Inf, ub = Inf, nobj = 1))
> x
> ROI Optimization Problem:

  Maximize a quadratic objective function of length 1 with
  - 1 continuous objective variable,

  subject to
  - 0 constraints
  - 1 lower and 0 upper non-standard variable bounds.

看起来不错。但是当我解决问题时，

> sol <- ROI_solve(x, solver = 'qpoases')
> sol
  No optimal solution found.
  The solver message was: Initialisation failed! QP could not be solved!
  The objective value is: 0.000000e+00
> sol$solution
  [1] 0
> sol$objval
  [1] 0
> sol$status
  $code
  [1] 1

  $msg
   solver qpoases
    code 36
   symbol RET_INIT_FAILED_HOTSTART
   message Initialisation failed! QP could not be solved!
   roi_code 1

真奇怪。在相关说明中，当我使用 quadprog 求解器时，我能够获得不受约束的解决方案 (= 1)，但是由于其他原因我不得不从使用 quadprog 切换到 qpoases。

非常感谢任何帮助。

编辑：

奇怪的是这有效，

> ROI_solve(OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE), solver = 'qpoases')
  No optimal solution found.
  The solver message was: Initialisation failed! QP could not be solved!
  The objective value is: 0.000000e+00
> ROI_solve(OP(Q_objective(as.matrix(1), -1), maximum = FALSE), solver = 'qpoases')
  Optimal solution found.
  The objective value is: -5.000000e-01

Answer 1

这种不同的结果是由于参数 hessian_type 中设置的不同值造成的，如果参数 hessian_type 不是由 hessian_type 提供的用户 ROI.plugin.qpoases 选择 hessian_type。并且由于在为它选择的第一个示例选择粗麻布类型时出现错误对于第一个示例 hessian_type = 6 （未知），对于第二个正确的 hessian_type = 1 身份。

x1 <- OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE, bounds = NULL)
s1 <- ROI_solve(x1, solver = 'qpoases', hessian_type = 1L)
solution(s1)

x1 <- OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE, bounds = NULL)
s1 <- ROI_solve(x1, solver = 'qpoases', hessian_type = 6L)
solution(s1)

这个在新版本中已经修复，新版本正在去往CRAN的路上。

ROI 包没有为不受约束的 QP 提供解决方案（qpoases 求解器）

ROI package doesn't give a solution (qpoases solver) for an unconstrained QP

optimization

r

quadprog

quadratic-programming

r-optimization