quantitative-finance
-
for 循环中某些值的条件 (Python pandas)
-
有什么优雅的方法可以用 dtype 数组的列定义数据框吗？
-
如何对 Python 中的特定数据列应用 Shapiro-Wilk 检验
-
如果可能，如何为 Google Bigquery 上的回溯测试设置追踪止损
-
创建 1000x252 路径模拟
-
通过算法检测时间序列中的跳跃
-
如何使用从 JSON 导入的 Python 列表进行计算？
-
如何使用具有要价和出价的 pandas 数据框计算成交量加权平均价格 (VWAP)？
-
如何检查前一行的值（OHLC 股票数据）？
-
计算数据框列中单元格之间的差异
-
Python 中的抛物线 SAR ......PSAR 保持增长而不是反转
-
尝试在 Pinescript 回测中正确配置入场订单
-
使用小波变换对金融时间序列数据进行去噪
-
使用 R 的指数加权移动标准偏差的矢量化实现？
-
如何计算Pandas中滚动window的累积积？
-
如何计算 PhP 中不同大小数组的协方差？
-
事件研究——如何将输出打包成易于管理的形式？
-
（非常）使用逻辑回归的简单 quantstrat 交易模型
-
列的信号条件
-
赫尔导数概率密度